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第三節(jié)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

一、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序（了解）

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警都是按照以下程序來完成的：
1、信用信息的收集和傳遞；
2、風(fēng)險(xiǎn)分析；
3、風(fēng)險(xiǎn)處置；考題
4、后評價(jià)。

二、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法（了解）

比較常見的方法有，專家判斷法、評級方法、信用評分方法和統(tǒng)計(jì)模型等方法。

在我國銀行業(yè)的實(shí)踐中，可以根據(jù)運(yùn)作機(jī)制將風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法分為：黑色預(yù)警法、藍(lán)色預(yù)警法和紅色預(yù)警法。其中，黑色預(yù)警法不引進(jìn)警兆自變量，只考察警素指標(biāo)的時(shí)間序列變化規(guī)律，即循環(huán)波動(dòng)性。也就是說，黑色預(yù)警法通過收集的信息變化規(guī)律，直接進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)判斷比如（課本p255）。藍(lán)色預(yù)警法，則是側(cè)重定量分析，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)征兆等級來預(yù)報(bào)整體風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度，常見的藍(lán)色預(yù)警法，有兩種模式：指數(shù)預(yù)警法，利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)進(jìn)行預(yù)警，（應(yīng)用最廣泛的是擴(kuò)散指數(shù) ，課本p255）和統(tǒng)計(jì)預(yù)警法（定義見課本p255）。而紅色預(yù)警法，既重視定性分析，也重視定量分析。首先對影響警素變動(dòng)的有利因素和不利因素進(jìn)行全面分析；其次進(jìn)行不同時(shí)期的對比分析，最后，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分析專家的直覺和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行預(yù)警。

三、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系（理解）

預(yù)警指標(biāo)的研究是實(shí)現(xiàn)信貸預(yù)警的首要環(huán)節(jié)，預(yù)警體系科學(xué)性高低的首要標(biāo)志是所選擇的預(yù)警指標(biāo)能否科學(xué)地反映經(jīng)濟(jì)運(yùn)行過程的變化特征。因此，合理地選擇預(yù)警指標(biāo)是建立預(yù)警體系的關(guān)鍵。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系，應(yīng)該包含以下幾個(gè)方面：有關(guān)財(cái)務(wù)狀況的預(yù)警信號（見課本p256）；有關(guān)經(jīng)營者的信號；有關(guān)經(jīng)營狀況的信號。

四、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的處置（理解）

預(yù)警處置，是借助預(yù)警操作工具對銀行經(jīng)營全過程進(jìn)行全方位實(shí)時(shí)監(jiān)控考核，在接受風(fēng)險(xiǎn)信號、評估、衡量風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)上提出有無風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)大小、風(fēng)險(xiǎn)危害程度及風(fēng)險(xiǎn)處置、化解的過程。風(fēng)險(xiǎn)處置措施主要有：把客戶列入觀察名單、要求客戶限期糾正違約行為、要求增加擔(dān)保措施，以及暫停發(fā)放新貸款或收回已發(fā)放的授信額度等。

例題：

1、風(fēng)險(xiǎn)處置是指在風(fēng)險(xiǎn)警報(bào)的基礎(chǔ)上，為控制和最大限度地消除( )風(fēng)險(xiǎn)而采取的一系列措施。
a 商業(yè)銀行
b 企業(yè)經(jīng)營
c 企業(yè)財(cái)務(wù)
d 企業(yè)管理
答案:a
[解析] 風(fēng)險(xiǎn)處置是指在風(fēng)險(xiǎn)警報(bào)的基礎(chǔ)上，為控制和最大限度地消除商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)而采取的一系列措施。按照階段劃分，風(fēng)險(xiǎn)處置可以劃分為預(yù)控性處置與全面性處置。