2.3.2風險計量/評估（側(cè)重風險量化技術(shù)）
風險計量/量化是全面風險管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟資本配置得以有效實施的基礎(chǔ)。商業(yè)銀行能夠有效運用計量模型來正確評價自身的風險收益水平，被認為是商業(yè)銀行長期發(fā)展的一項核心競爭優(yōu)勢。
準確的風險計量結(jié)果是建立在卓越的風險模型基礎(chǔ)上的，而開發(fā)一系列準確的、能夠在未來一定時間限度內(nèi)滿足商業(yè)銀行風險管理需要的數(shù)量模型，任務(wù)相當艱巨。
商業(yè)銀行應(yīng)當根據(jù)不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度，對不同類別的風險選擇適當?shù)挠嬃糠椒?，基于合理的假設(shè)前提和參數(shù)，盡可能準確計算可以量化的風險、評估難以量化的風險（強調(diào)不同風險，不同模型）。適時采用敏感性分析、壓力測試、情景分析等方法作為補充。
風險量化技術(shù)本身存在模型風險，監(jiān)管機構(gòu)對風險計量模型的監(jiān)督檢查主要包括以下幾個方面:
（1）建立各類風險計量模型的原理、邏輯和模擬函數(shù)是否正確合理；
（2）是否積累足夠的歷史數(shù)據(jù)，用于計量、監(jiān)測風險的各種主要假設(shè)、參數(shù)是否恰當；
（3）是否建立對管理體系、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品發(fā)生重大變化，以及其他突發(fā)事件的例外安排；
（4）是否建立對 風險計量模型的修正、檢驗和內(nèi)部審計程序；
（5）對風險計量目標、方法、結(jié)果的制定、報告體系是否健全；
（6）風險管理人員是否充分理解模型設(shè)計原理，并充分應(yīng)用其結(jié)果。
2.3.3風險監(jiān)測/報告
風險監(jiān)測/報告包含風險管理的兩項重要內(nèi)容：
①監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風險指標以及不可量化的風險因素的變化和發(fā)展趨勢。
②報告商業(yè)銀行所有風險的定性/定量評估結(jié)果，并隨時關(guān)注所采取的風險管理/控制措施的實施質(zhì)量/效果。
多樣化需求
2.3.4風險控制/緩釋
風險控制是商業(yè)銀行風險管理委員會對經(jīng)過識別和計量的風險采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補償?shù)却胧M行有效管理和控制的過程。
風險管理/控制措施應(yīng)當實現(xiàn)以下目標：
①風險管理戰(zhàn)略和策略符合經(jīng)營目標的要求；
②所采取的具體措施符合風險管理戰(zhàn)略和策略的要求，并在成本/收益基礎(chǔ)上保持有效性；
③通過對風險誘因的分析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，以完善風險管理程序。
按照國際最佳實踐，在日常風險管理操作中，具體的風險管理/控制措施可以采取從基層業(yè)務(wù)單位（日常風險管理）到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風險管理委員會（風險管理政策），最終到達高級管理層（風險控制決策）的三級管理方式。（教材50頁圖）
2.4 商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)
學習目的
◆了解風險管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)收集和分類、數(shù)據(jù)分析和處理、信息傳遞以及系統(tǒng)安全管理方面內(nèi)容。
風險信息在各業(yè)務(wù)單元的流動不完全是單向循環(huán)，其過程具有多向交互式、智能化的特點。
有效的風險管理信息系統(tǒng)應(yīng)當能夠①及時整合各種風險類別的信息和數(shù)據(jù)，②提供卓越的風險分析功能，③具有很強的備份和恢復(fù)能力。
（1）風險信息/數(shù)據(jù)的種類
①內(nèi)部數(shù)據(jù)：是從各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)中抽取的、與風險管理相關(guān)的數(shù)據(jù)信息。
②外部數(shù)據(jù)：通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲取的。
數(shù)據(jù)倉庫是風險管理信息系統(tǒng)的核心要件之一。
（2）風險信息的特征①精確性②及時性
風險信息的特性包括（ ）
a精確性 b連貫性 c一致性 d及時性 e保密性
答案：ad
（3）信息傳遞
有效的風險管理是指在正確的時間將正確的信息傳遞給正確的人。先進的企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)一般采用b/s結(jié)構(gòu)，操作人員通過ie方式實現(xiàn)遠程登錄，就可以在最短的時間內(nèi)獲得所有相關(guān)的風險信息。這種信息傳遞方式主要優(yōu)點是：
①真正實現(xiàn)風險數(shù)據(jù)的全行集中管理、一致調(diào)用。
②不需要每個終端都安裝風險管理軟件，有助于最大限度降低系統(tǒng)建設(shè)成本、保護知識產(chǎn)權(quán)和系統(tǒng)安全。
發(fā)布風險分析信息/報告分為兩個步驟：
①預(yù)覽
②發(fā)布
（4）信息系統(tǒng)安全管理應(yīng)當：（教材52-53頁，了解即可）
①針對風險管理組織體系、部門職能、崗位職責等，設(shè)置不同的進入級別；
②為每個系統(tǒng)用戶設(shè)置獨特的識別標志，并定期更換登錄密碼或磁卡；
③對每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細筆記，以便為意外事件提供證據(jù)；
④設(shè)置嚴格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵；
⑤隨時進行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進行檢測并形成文件記錄；
⑥設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序；
⑦建立錯誤承受程序，以便發(fā)生技術(shù)困難時，仍然可以在一定時間內(nèi)保持系統(tǒng)的完整性。