三、判斷題(本大題共15個小題，每小題1分，共15分。判斷以下各小題的對錯，正確的用A表示，錯誤的用B表示)

1.資產(chǎn)之間的相關性越低，則風險分散化效果越好。(　　)

2.信用風險既存在于表內(nèi)業(yè)務中，又存在于表外業(yè)務中.還存在于衍生產(chǎn)品交易中。(　　)

3.由于計算每筆債項經(jīng)濟資本時均考慮了相關性，因此可以將所有債項的經(jīng)濟資本直接

相加得到不同組合層面的經(jīng)濟資本，實現(xiàn)經(jīng)濟資本在各個維度的分配。(　　)

4.不良貸款率=(關注類貸款+次級類貸款+可疑類貸款)/各項貸款×100%。(　　)

5.無論是集中型的風險管理部門，還是分散型的風險管理部門，必須都包括商業(yè)銀行風險管理的核心要素。(　　)

6.KPMG風險定價模型的核心思想是假設金融市場中的每個參與者都是風險中立者，不管是高風險、低風險或是無風險資產(chǎn)，只要期望收益率相等，市場參與者對其接受態(tài)度就是一致的。(　　)

7.資產(chǎn)分類是商業(yè)銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎。(　　)

B.流動性偏好理論能很好地解釋正向收益率曲線和反向收益率曲線。(　　)

9.外部審計與銀行監(jiān)管的方式、內(nèi)容、目標存在共性。(　　)

10.投資組合選擇是投資者進行金融經(jīng)營活動所必須面對的最基本問題之一，也是金融經(jīng)濟學研究的核心問題。(　　)

11.商業(yè)銀行對營業(yè)收入不超過4億人民幣企業(yè)的債權是中小企業(yè)風險暴露。(　　)

12.商業(yè)銀行分析企業(yè)集團的關聯(lián)交易時，首先應對關聯(lián)方之間的交易是否屬于正常交易進行判斷。(　　)

13.根據(jù)馬柯維茨資產(chǎn)組合管理理論，多樣化的組合投資具有降低系統(tǒng)性生風險的作用。(　　)

14.商業(yè)銀行應為操作風險造成的損失安排經(jīng)濟資本。(　　)

15.久期缺口的絕對值越大，利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債的影響越小，對其流動性的影響也越不明顯。(　　)

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