41、在形態(tài)理論中，屬于反轉(zhuǎn)突破形態(tài)的有()

A、菱形

B、鉆石形

C、頭肩頂

D、三角形

42、以下指標(biāo)頂測市場將出現(xiàn)底部，可以考慮建倉的有()

A、k線從下方3次穿越D線

B、D線從下方穿越2次K線

C、負(fù)值的DIF向下穿越負(fù)值的DEA

D、正值的DIF向下穿越負(fù)值的DEA

43、下面關(guān)于交易量和持倉量一般關(guān)系描述正確的是()

A、只有當(dāng)新的買入者和賣出者同時入市時，持倉量才會增加，同時交易量下降

B、當(dāng)買賣雙方有一方作平倉交易時，持倉量和交易量均增加

C、當(dāng)買賣雙方均為原交易者，雙方均為平倉時，持倉量下降，交易量增加

D、當(dāng)雙方合約成交后，以交割形式完成交易時，一旦交割發(fā)生，持倉量不變

44、若價格連續(xù)上升遠(yuǎn)離MA(30)，又突然下跌，但在MA(30)，附近再度上升，根據(jù)葛式法則，則下列說法正確的是()

A、這種情況是賣出信號

B、這種情況是買入信號

C、投資者應(yīng)持有觀望

D、有大戶大量賣出

45、5月15日，某投機(jī)者在大連商品交易所采用蝶式套利策略，賣出5張7月大豆期貨合約買入10張9月大豆期貨合約，賣出5張11月大豆期貨合約，成交價格分別為1750元/噸、1760元、/噸和1770元/噸。5月30日對沖平倉時的成交價格分別為1740元/噸、1765元/噸和1760元/噸，在不考慮其他因素影響的情況下，該投機(jī)者的凈收益是( )元。

A、1000

B、2000

C、1500

D、150

46、有關(guān)趨勢線的說法不正確的是( )。

A、能夠成為趨勢線的前提必須有趨勢存在

B、趨勢線被觸及的次數(shù)多少不能證明其有效性

C、有第三個點的驗證后才能驗證該趨勢線有效

D、趨勢線延續(xù)的時間越長就越有效

47、目前，在全世界的金融期貨品種中，交易量最大的是( )。

A、外匯期貨

B、利率期貨

C、股指期貨

D、股票期貨

48、下列四個選項中，期貨市場價格因人為投機(jī)而引起異常波動可能性最大的是( )。

A、某大豆期貨合約持倉集中度下降10%，市場資金集中度上升20%

B、楳大豆期貨合約持倉集中度上升10%，市場資金集中度下降20%

C、某大豆期貨合約持倉集中度上升10%，市場資金集中度上升10%

D、某大豆期貨合約持倉集中度下降20%，市場資金集中度上升10%

49、買進(jìn)一個低執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，交出兩個中執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，再買進(jìn)一個高執(zhí)行價格看漲期權(quán)屬于( )。

A、買入跨式套利

B、賣出跨式套利

C、買入蝶式套利

D、賣出蝶式套利

50、某投資者買進(jìn)執(zhí)行價格為280美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為15美分/蒲式耳，賣出執(zhí)行價格為290美分/蒲式耳的小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為11美分/蒲式耳，則其損益平衡點為( )美分/蒲式耳。

A、290

B、284

C、280

D、276

51、以下為實值期權(quán)的是( )。

A、執(zhí)行價格為350，市場價格為300的賣出看漲期權(quán)

B、執(zhí)行價格為300，市場價格為350的買入看漲期權(quán)

C、執(zhí)行價格為300，市場價格為350的買入看跌期權(quán)

D、執(zhí)行價格為350，市場價格為300的買入看漲期權(quán)

52、以相同的執(zhí)行價格同時賣出看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，屬于( )。

A、買入跨式套利

B、賣出跨式套利

C、買入寬跨式套利

D、賣出寬跨式套利

53、下列( )屬于期貨市場的法律風(fēng)險。

A、投資者與不具有期貨代理資格的機(jī)構(gòu)簽訂經(jīng)紀(jì)代理合同

B、儲存交易數(shù)據(jù)的計算機(jī)因災(zāi)害或操作錯誤而引起損失

C、宏觀調(diào)控政策頻繁變動或?qū)ζ谪浭袌霰O(jiān)管不力

D、客戶資信狀況惡化而出現(xiàn)違規(guī)行為

54、7月1日，某投資者以100點的權(quán)利金買入一張9月份到期，執(zhí)行價格為10200點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)，同時，他又以120點的權(quán)利金賣出一張9月份到期，執(zhí)行價格為10000點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利(不考慮其他費用)是( )。

A、200點

B、180點

C、220點

D、20點

55、在美國，期貨投資基金的主要管理人是( )。

A、CTA

B、CPO

C、FCM

D、TM

56、當(dāng)基差從“-10美分”變?yōu)椤?9美分”時，( )。

A、市場處于正向市場

B、基差為負(fù)

C、基差走弱

D、此情況對賣出套期保值者不利

57、市場資金總量變動率超過臨界值，則表明有可能( )。

A、價格將大幅波動

B、投機(jī)成分過高

C、有人操縱市場

D、期貨價與現(xiàn)貨價偏離程度加大

58、中國期貨保證金監(jiān)控中心的主管部門是( )。

A、中國人民銀行

B、中國證監(jiān)會

C、中國期貨業(yè)協(xié)會

D、國家工商行政管理總局

59、假定某期貨投資基金的預(yù)期收益率為10%，市場預(yù)期收益率為20%，無風(fēng)險收益率4%，這個期貨投資基金的貝塔系數(shù)為( )。

A、2、5%

B、5%

C、20、5%

D、37、5%

60、某大豆種植者在5月份開始種植大豆，并預(yù)計在11月份將收獲的大豆在市場上出售，預(yù)期大豆產(chǎn)量為80噸。為規(guī)避大豆價格波動的風(fēng)險，該種植者決定在期貨市場上進(jìn)行套期保值操作，正確做法是( )。

A、買入80噸11月份到期的大豆期貨合約

B、賣出80噸11月份到期的大豆期貨合約

C、買入80噸4月份到期的大豆期貨合約

D、賣出80噸4月份到期的大豆期貨合約

（責(zé)任編輯：xy）

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