2018年6月2日初級銀行從業(yè)《風險管理》真題及答案

甲銀行向乙企業(yè)承諾提供如下信用額度：貸款額度為500萬元，信用證額度為300萬元，現乙企業(yè)已從甲銀行提取400萬元貸款，并通過甲銀行開出200萬元信用證，假設信用證的信用轉換系數為0.2，則當前乙企業(yè)的信用風險暴露是()

A.440萬元

B.560萬元

C.620萬元

D.540萬元

答案：C

商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資給合過去250天的收益率進行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布，假設該給合的日平均收益率為0.1%，標準差為0.15%，則在下一個市場交易日同，該外匯投資給合的當日收益率有95%的可能性落在( )

A.-0.05%~0.25%

B.-0.2%~0.4%

C.-0.05%~0.1%

D.0.1%~0.25%

答案：B

假設某企業(yè)信息評級為B，為其項目貸款的年利率為10%，根據歷史經驗，企業(yè)違約后此類項目貸款不的加收率平均為30%，若同期信用評級為AAA企業(yè)的同類項目貸款年利率為5%，則根據KPMG風險中性定價模型，該信用評級為B企業(yè)的1年期違約概率為()

A.8%

B.5%

C.7%

D.6.5%

答案：D

根據《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定，商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中，應優(yōu)先考慮補充()

A.核心一級資本

B.儲備資本

C.二級資本

D.其他一級資本

答案：A

如果一家國內商業(yè)銀行當期的貸款資產情況為：正常類貸款500億，關注類貸款30億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，如果撥備的一般準備為15億，專項準備為8億，特種準備為2億元，則該商業(yè)銀行不良貸款撥備覆蓋率為()

A.75%

B.115%

C.120%

D.125%

答案：D

假設某商業(yè)商行以市場價值表示的簡化資產負債表中，資產A=900億元，負債L=800億元，資產久期為DA=6年，負債外期為DL=3年，根據久期分析法，如果年利率從5.5%上升到6%，則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值()。

A.增加14.36億元

B.減少14.22億元

C.減少14.63億元

D.增加14.22億元

答案：B

某商業(yè)銀行年初貸款損失準備余額10億元，上半年因核銷等因素便用撥備5億元，補提7億元，如果6月末根據賬面計算應提貸款損失準備10億元，則6月末該行貸款損失準備充足率為()

A.1

B.1.2

C.0.9

D.0.7

答案：B

商業(yè)銀行A、B和C具有相似的資產負債規(guī)模和業(yè)務種類，其三類經營指標如下表：

假設其它條例完全相同，則流動性風險管理壓力最大的銀行是()

A.銀行C

B.銀行B

C.無法確定

D.銀行A

答案：B

某商業(yè)銀行在期末對企業(yè)客戶評級分析時發(fā)現，年初被評為AA級的1000個客戶中，年內發(fā)生違約的客戶有5個，則下列珍述中正確的是()

A.該行AA級客戶的貸款不良率為0.5%

B.該行AA級客戶的違約抽失率為0.5%

C.該行AA維客戶的韋約概率為0.5%

D.該行AA維客戶的韋約頻率為0.5%

答案：D

假設其他條件均相同，以下債券中，利率風險最小的是()

A.10年期息票為8%的債券

B.10年期零息債券

C.2年期息票為8%的債券

D.2年期零債券

答案：C

在商業(yè)銀行的經營過程中，決定其風險承擔能斬的核心要素是()

A.資本金規(guī)模和流動性管理水平

B.資本金規(guī)模和風險管理水平

C.盈力能力和流動性管理水平

D.盈利能力和風險管理水平

答案：B

從風險管理的角度，商業(yè)銀行所面監(jiān)的風險損失通常分為()

A.預期損失、實際損失、災難性損失

B.實際損失、機會成本/損失、非預期損失

C.實際損失、無形損失、災難性損失

D.預期損失、非預期損失、災難性損失

答案：D

下列是某商業(yè)銀行當期貸款五級發(fā)類的遷徙矩陣：

已知在期初正常類貸款為50億，關注類貸款為40億，次級類貸款為20億，可疑類貸款為10億，損失類貸款為0，該商業(yè)銀行當期期末的不良貸款余額是(　)億。

A.75

B.81.3

C.35

D.3

答案：C

某商業(yè)銀行當期的一筆貸款利息收入為500萬元，其相關費用合計為60萬元，該筆貸款的預期損失為40萬元，為該貸款配置的經濟資本為8000萬元，則該筆貸款的經風險調整的收益率(RAROC)為( )。

A.0.0025

B.5.05

C.0.0575

D.0.05

答案：D

假設某商業(yè)銀行以市場坐值珍示的簡化資產負債表中，資產A=2000億元，負債L=1800億元，資產久期為DA=3年，負債久期為DL=3年，根據久期分析法，如果市場利率從3.5上升到4%，則商業(yè)銀行的整體價值( )。

A.減少22.22億元

B.增加22.11億元

C.減少22.11億元

D.增加22.22億元

答案：A

假設商業(yè)銀行持有資產給合A，根據投資給合理論，下列哪種操作降低該組合風險的效果最差()。

A.賣出50%資產給合A，持有現金

B.賣出50%資產給合A，用于購買與資產給合A的相關系數為0的資產組合Y

C.賣出50%資產給合A，用于購買與資產給合A的相關系數為+0.8的資產組合X

D.賣出50%資產組合A，用于購買與資產給合A的相關系數 -0.5的資產組合Z

答案：C

根據監(jiān)管要求，商業(yè)銀行對交易賬戶頭寸的重估應至少()進行一次。

A.每月

B.每年

C.每周

D.每日

答案：D

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