【考試目的】

風險管理中級考試基于國內(nèi)外監(jiān)管標準的權(quán)威框架/體系，緊密結(jié)合國內(nèi)銀行業(yè)務和風險管理的發(fā)展，定位于風險管理專業(yè)人員的培養(yǎng)和選拔，注重技術(shù)含量，特別是市場風險、流動性風險、國別風險、表外風險、業(yè)務綜合化經(jīng)營、壓力測試、全面風險管理的專業(yè)知識和技能。

【考試內(nèi)容】

一、風險管理基礎

(一)掌握風險與收益、損失的關(guān)系，全面掌握商業(yè)銀行風險的主要類別以及系統(tǒng)性金融風險;

(二)掌握商業(yè)銀行風險管理的模式、策略和作用;

(三)熟練掌握概率及概率分布、收益和風險的度量以及風險分散的數(shù)理原理。

二、風險管理體系

(一)掌握董事會及其風險管理委員會、監(jiān)事會、高級管理層和風險管理部門在風險治理架構(gòu)中的職責;

(二)理解并掌握風險文化、偏好和限額管理;

(三)掌握風險管理政策和流程;

(四)熟悉風險數(shù)據(jù)加總與IT系統(tǒng)建設;

(五)熟悉內(nèi)部控制與內(nèi)部審計的內(nèi)容及作用。

三、資本管理

(一) 掌握資本定義、功能以及資本管理和風險管理的關(guān)系;

(二)熟悉資本分類、監(jiān)管資本構(gòu)成以及資本扣除項;

(三)熟練掌握資本充足率計算和監(jiān)管要求、資本充足率影響因素和管理策略、儲備資本要求和逆周期資本要求、系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求以及第二支柱資本要求;

(四)熟練掌握杠桿率要求的提出背景、杠桿率指標的計算、杠桿率指標的優(yōu)點以及系統(tǒng)重要性銀行杠桿率緩沖要求。

四、信用風險管理

(一)掌握單一法人客戶、集團法人客戶、個人客戶和貸款組合的信用風險識別要點;

(二)熟悉信用風險評估和計量的發(fā)展歷程、基于內(nèi)部評級的方法以及信用風險組合的計量;

(三)掌握信用風險監(jiān)測、預警和報告的方法及內(nèi)容;

(四)掌握信用風險限額管理、關(guān)鍵業(yè)務環(huán)節(jié)的信用風險控制和緩釋方法;

(五)熟練掌握信用風險資本計量的權(quán)重法、內(nèi)部評級法;

(六)熟悉集中度風險的特征、授信集中度管理主要框架;

(七)熟悉資產(chǎn)證券化的分類、發(fā)展現(xiàn)狀、意義以及資產(chǎn)證券化業(yè)務風險管理框架;

(八)熟練掌握貸款損失準備管理與不良資產(chǎn)處置方法。

五、市場風險管理

(一)掌握市場風險的特征與分類、交易賬簿和銀行賬簿劃分以及市場風險管理體系;

(二)掌握金融工具估值、久期、收益率曲線以及市場風險計量方法;

(三)掌握市場風險限額管理、監(jiān)測報告和控制方法;

(四)熟練掌握市場風險資本計量的標準法、內(nèi)部模型法以及巴塞爾協(xié)議Ⅲ市場風險新規(guī);

(五)熟悉銀行賬簿利率風險監(jiān)管要求、計量方法和風險管理措施;

(六)熟悉交易對手信用風險計量范圍、計量方法和風險管理措施。

六、操作風險管理

(一)掌握操作風險的特征、分類以及操作風險識別方法;

(二) 掌握操作風險與控制自我評估以及操作風險評估流程;

(三)掌握關(guān)鍵風險指標、損失數(shù)據(jù)收集和操作風險報告;

(四)掌握操作風險控制與緩釋方法;

(五)熟悉并掌握操作風險資本計量的基本指標法、標準法、新標準法，了解操作風險資本計量的高級計量法;

(六)了解外包的原則，熟悉外包風險管理的主要框架;

(七)熟悉信息科技風險的特征以及信息科技風險管理主要框架;

(八)熟悉并掌握洗錢和反洗錢相關(guān)內(nèi)容、反洗錢監(jiān)管體系，熟練掌握商業(yè)銀行反洗錢管理體系以及反洗錢工作重點。

七、流動性風險管理

(一)掌握流動性風險產(chǎn)生的內(nèi)生因素、外生因素與多種風險的轉(zhuǎn)換;

(二)熟練掌握短期流動性風險計量、現(xiàn)金流分析、中長期結(jié)構(gòu)性分析和市場流動性分析等流動性風險評估與計量方法;

(三)掌握流動性風險限額監(jiān)測、市場流動性風險監(jiān)測以及流動性風險預警機制與報告體系;

(四)掌握作為流動性風險控制工具的資產(chǎn)管理和負債管理，熟悉流動性風險控制在國內(nèi)的實踐;

(五)掌握流動性風險應急機制的作用、關(guān)鍵要素以及流動性應急計劃。

八、國別風險管理

(一)熟悉國別風險的類型以及國別風險的識別方法;

(二)熟練掌握國別風險的計量與評估、國別風險等級分類以及國別風險敞口計量;

(三)掌握國別風險的日常監(jiān)測、IT系統(tǒng)建設以及國別風險報告體系;

(四)掌握國別風險限額和集中度管理、國別風險緩釋方法和工具以及國別風險預警和應急處置機制。

九、聲譽風險與戰(zhàn)略風險管理

(一)熟悉聲譽風險識別、評估、監(jiān)測、報告、控制和緩釋的全流程管理;

(二)熟悉戰(zhàn)略風險識別、評估、監(jiān)測、報告、控制和緩釋的全流程管理。

十、其他風險管理

(一)熟悉交叉性金融風險的特征、傳染路徑以及風險管理措施;

(二)熟悉資產(chǎn)管理業(yè)務風險的識別、評估以及風險管理措施;

(三)熟悉新產(chǎn)品(業(yè)務)風險的特征、主要類別以及風險管理措施;

(四)熟悉行為風險的特征、監(jiān)管現(xiàn)狀以及風險管理措施。

十一、壓力測試

(一)熟悉壓力測試的作用、分類、流程、承壓指標及傳導路徑;

(二)掌握壓力情景設計涵蓋的風險類型和風險因子、風險因子的變化幅度、壓力情景的內(nèi)在一致性以及壓力情景的預測期間;

(三)熟練掌握信用風險、市場風險和流動性風險壓力測試方法;

(四)掌握壓力測試報告內(nèi)容及結(jié)果應用。

十二、風險評估與資本評估

(一)熟悉國際和國內(nèi)監(jiān)管部門關(guān)于風險評估與資本評估的總體要求;

(二)熟悉風險評估的最佳實踐和具體要求;

(三)掌握資本規(guī)劃的主要內(nèi)容、頻率以及監(jiān)管要求;

(四)掌握內(nèi)部資本充足評估報告的內(nèi)容、作用以及監(jiān)管要求;

(五)掌握恢復與處置計劃的作用以及監(jiān)管要求。

十三、銀行監(jiān)管與市場約束

(一)理解銀行監(jiān)管的必要性，熟悉銀行監(jiān)管的目標、理念、原則和標準，熟悉銀行監(jiān)管法律法規(guī)體系，掌握風險為本銀行監(jiān)管模式以及四種類型的銀行監(jiān)管方式;

(二) 熟悉市場約束機制、信息披露機制以及外部審計功能。

如本考試教材內(nèi)容與最新頒布的法律法規(guī)及監(jiān)管要求有抵觸，以最新頒布的法律法規(guī)為準。

本考試大綱和考試教材是2019年及以后一個時期考試命題的依據(jù)，也是應考人員備考的重要資料，考試范圍限定于大綱范圍內(nèi)，但不局限于教材內(nèi)容。

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