第四節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)政策、流程

本節(jié)的主要考點(diǎn)及知識(shí)點(diǎn)：

風(fēng)險(xiǎn)政策、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別/分析，風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/評(píng)估，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測/報(bào)告，風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋。

一、風(fēng)險(xiǎn)政策

風(fēng)險(xiǎn)政策是一系列的風(fēng)險(xiǎn)管理制度規(guī)定,目的是確保銀行的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、緩釋和監(jiān)控能力與銀行規(guī)模、復(fù)雜性及風(fēng)險(xiǎn)狀況相匹配。

二、風(fēng)險(xiǎn)管理流程

(一)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別/分析

風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是指對(duì)影響各類目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的潛在事項(xiàng)或因素進(jìn)行全面識(shí)別，進(jìn)行系統(tǒng)分類并查找出風(fēng)險(xiǎn)原因的過程。

風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的關(guān)鍵在于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)影響因素的分析，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別必須采用科學(xué)的方法。風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得愈充分，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析也會(huì)愈加全面和深入。但隨著風(fēng)險(xiǎn)因素的增加，風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜程度和難度呈幾何倍數(shù)增長，所產(chǎn)生的邊際收益呈遞減趨勢。因此商業(yè)銀行必須針對(duì)實(shí)際需求，集中關(guān)注哪些可能產(chǎn)生重要影響的因素。同時(shí)，在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的過程中，銀行還要充分評(píng)估各種風(fēng)險(xiǎn)因素之間的相互關(guān)聯(lián)性，綜合考察各種風(fēng)險(xiǎn)因素共同作用產(chǎn)生的影響。

(二)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/評(píng)估

風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基礎(chǔ)上，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、風(fēng)險(xiǎn)將導(dǎo)致的后果及嚴(yán)重程度進(jìn)行充分的分析和評(píng)估，從而確定風(fēng)險(xiǎn)水平的過程。

風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以基于歷史記錄以及專家經(jīng)驗(yàn)，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)類型、風(fēng)險(xiǎn)分析的目的以及信息數(shù)據(jù)的可獲得行，采取定性、定量或者定性與定量相結(jié)合的方式。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度，對(duì)不同類別的風(fēng)險(xiǎn)選擇適當(dāng)?shù)挠?jì)量方法，盡可能準(zhǔn)確計(jì)算可以量化的風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)估難以量化的風(fēng)險(xiǎn)。

2014年4月，中國銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行和招商銀行實(shí)施資本管理高級(jí)方法。

風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量既需要對(duì)單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量，也要對(duì)組合層面、銀行整體層面承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行評(píng)估，也就是通常所說的風(fēng)險(xiǎn)加總。全行層面的風(fēng)險(xiǎn)加總需要確保銀行面臨的所有實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)都被考慮進(jìn)來。

(三)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測/報(bào)告

風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測/報(bào)告包含風(fēng)險(xiǎn)管理的兩項(xiàng)重要內(nèi)容：監(jiān)測與報(bào)告

(1)監(jiān)測各種風(fēng)險(xiǎn)水平的變化和發(fā)展趨勢。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測是一個(gè)動(dòng)態(tài)、連續(xù)的過程。

(2)報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性/定量評(píng)估結(jié)果，并隨時(shí)關(guān)注所采取的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施的實(shí)施質(zhì)量/效果。

(四)風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋

風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)對(duì)已經(jīng)識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)，采取分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)炔呗砸约昂细竦娘L(fēng)險(xiǎn)緩釋工具進(jìn)行有效管理和控制風(fēng)險(xiǎn)的過程。

風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋流程應(yīng)當(dāng)符合以下要求：

(1)風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致;

(2)所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求;

(3)能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序。

【例題】商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括(　)。

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測

D.風(fēng)險(xiǎn)控制

E.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

『正確答案』ABCD

『答案解析』本題考查風(fēng)險(xiǎn)管理流程。綜合理解，排除法。商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以概括為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)控制四個(gè)主要步驟。

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