一、單項(xiàng)選擇題

1.中國(guó)的商業(yè)銀行主要采取什么方法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本?(　　)

A.基本指標(biāo)法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.高級(jí)計(jì)量法

D.基本指標(biāo)法和標(biāo)準(zhǔn)法

2.從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理，特別是風(fēng)險(xiǎn)管理的角度來看，市場(chǎng)交易人員(或業(yè)務(wù)部門)的收入和獎(jiǎng)金應(yīng)當(dāng)以(　　)為參照基準(zhǔn)。

A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

B.經(jīng)濟(jì)增加值

C.經(jīng)濟(jì)資本

D.市場(chǎng)價(jià)值

3.有效風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)必須以(　　)為先導(dǎo)。

A.健全的內(nèi)部控制機(jī)制

B.完善的公司治理機(jī)構(gòu)

C.先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理文化培育

D.有效的風(fēng)險(xiǎn)治理策略

4.巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出了具體的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無論用于計(jì)量還是用于驗(yàn)證，商業(yè)銀行必須具備(　　)的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。

A.至少5年

B.至少3年

C.至多5年

D.至多3年

5.下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)的表達(dá)式，不正確的是(　　)

A.EVA=稅后凈利潤(rùn)一資本成本

B.EVA=稅后凈利潤(rùn)一經(jīng)濟(jì)資本×資本預(yù)期收益率

C.EVA=(資本金收益率～資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟(jì)資本

D.EVA=(經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率一資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟(jì)資本

6.授信集中度限額可以按不同維度進(jìn)行設(shè)定，其中(　　)不是其最常用的組合限額設(shè)定度。

A.行業(yè)等級(jí)

B.產(chǎn)品等級(jí)

C.擔(dān)保

D.授信額度

7.在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過程中，(　　)決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。

A.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

B.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

C.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

8.中國(guó)人民銀行從2004年開始實(shí)行差別存款準(zhǔn)備金率及再貸款浮息制度，這樣做是為了

A.擴(kuò)大貨幣流通量

B.敦促商業(yè)銀行加強(qiáng)流動(dòng)性管理，對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的有關(guān)成本/收益進(jìn)行科學(xué)分析，制定科學(xué)的流動(dòng)性管理方案

C.提高商業(yè)銀行業(yè)的信譽(yù)度

D.緊縮貨幣

9.在操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的方法中，高級(jí)計(jì)量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過(　　)計(jì)算監(jiān)管資本要求。

A.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

B.外部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)

C.標(biāo)準(zhǔn)法

D.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)

10.在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中，?值代表各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)暴露。巴塞爾委員會(huì)對(duì)各類產(chǎn)品線給出了對(duì)應(yīng)系數(shù)，下列(　　)產(chǎn)品線的p因子等于l8%。

A.零售商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

B.資產(chǎn)管理

C.支付和結(jié)算

D.零售經(jīng)紀(jì)

11.某投資者在期初以每股18元的價(jià)格購(gòu)買C股票l00股，半年后每股收到0.2元的現(xiàn)金紅利，同時(shí)賣出股票的價(jià)格是20元，則在此半年期間，投資者在C股票上的百分比收益率應(yīng)為(　　)

A.11.11%

B.11.22%

C.12.11%

D.12.22%

12.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求涵蓋的風(fēng)險(xiǎn)范圍，其中不包(　　)

A.交易賬戶中的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)

B.交易對(duì)手的違約風(fēng)險(xiǎn)

C.全部的外匯風(fēng)險(xiǎn)

D.全部的商品風(fēng)險(xiǎn)

13.在非財(cái)務(wù)因素分析中，對(duì)借款人還款記錄的持續(xù)監(jiān)控屬于(　　)

A.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析

B.管理風(fēng)險(xiǎn)分析

C.還款意愿分析

D.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析

14.下列(　　)不是健康風(fēng)險(xiǎn)文化的內(nèi)容。

A.加強(qiáng)高級(jí)管理層的驅(qū)動(dòng)作用

B.樹立正確的貸款經(jīng)營(yíng)方式

C.樹立正確的風(fēng)險(xiǎn)管理理念

D.創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織，充分發(fā)揮人的主導(dǎo)作用

15.下列不屬于經(jīng)營(yíng)績(jī)效類指標(biāo)的是(　　)

A.總資產(chǎn)凈回報(bào)率

B.資本充足率

C.股本凈回報(bào)率

D.成本收入比

16.商業(yè)銀行對(duì)客戶進(jìn)行財(cái)務(wù)分析的目的是(　　)

A.幫助企業(yè)加快發(fā)展

B.為企業(yè)改革提供依據(jù)

C.搞好和客戶的關(guān)系以便更好地開展業(yè)務(wù)

D.識(shí)別企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)

17.監(jiān)管目標(biāo)的確定，應(yīng)當(dāng)充分考慮一國(guó)(　　)發(fā)展的現(xiàn)狀。

A.銀行業(yè)

B.期貨業(yè)

C.保險(xiǎn)業(yè)

D.證券業(yè)

18.以下關(guān)于交易賬戶的說法，正確的是(　　)

A.計(jì)入該賬戶的頭寸必須交易方面不受任何條款限制，或者能夠完全規(guī)避外界的風(fēng)險(xiǎn)

B.銀行對(duì)該賬戶的頭寸進(jìn)行準(zhǔn)確估值

C.該賬戶中的項(xiàng)目通常按理想價(jià)格計(jì)價(jià)

D.銀行的存貸款業(yè)務(wù)歸入交易賬戶

19.清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程不包括(　　)

A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)控制

20.假定某企業(yè)2011年的稅后收益為50萬元，支出的利息費(fèi)用為20萬元，其所得稅稅率為35%，且該年度其平均資產(chǎn)總額為l80萬元，則其資產(chǎn)回報(bào)率(ROA)約為(　　)

A.33%

B.35%

C.37%

D.41%

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