單選題(當(dāng)前1/136題)

商業(yè)銀行過去籌資的資金由于受到內(nèi)外部因素的影響而發(fā)生不規(guī)則波動(dòng)，從而對(duì)商業(yè)銀行的價(jià)值產(chǎn)生沖擊并引發(fā)相關(guān)損失的可能性被稱為( )。

A 資本折價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

B 負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C 資產(chǎn)減值風(fēng)險(xiǎn)

D 投資風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：B

解析：

籌集資金發(fā)生的波動(dòng)，屬于商業(yè)銀行的融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，故B正確。

單選題(當(dāng)前2/136題)

根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法，其中( )風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高。

A 高級(jí)計(jì)量法

B 內(nèi)部評(píng)級(jí)法

C 標(biāo)準(zhǔn)法

D 替代標(biāo)準(zhǔn)法

正確答案：A

解析：

基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和高級(jí)計(jì)量法的復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)敏感度逐漸增強(qiáng)。

單選題(當(dāng)前3/136題)

假設(shè)某商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理策略是：資產(chǎn)以中長(zhǎng)期項(xiàng)目貸款為主，而負(fù)債以活期存款為主，則該銀行資產(chǎn)負(fù)債所面臨的最主要的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是( )。

A 期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

B 重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

C 基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

D 收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：B

解析：

此題中，商業(yè)銀行屬于明顯的期限錯(cuò)配，期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)也叫做重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。

單選題(當(dāng)前4/136題)

商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬(wàn)元，該客戶在第1年的違約率是0.8%，第2年的違約率是1.4%，第3年的違約率是2.1%、則三年到期后，貸款會(huì)全部歸還的概率是( )。

A 92.547%

B 96.026%

C 95.757%

D 98.562%

正確答案：C

解析：

1000(1-0.8%)(1-1.4%)(1-2.1%)=957.57，故全部歸還概率為95.757%。

單選題(當(dāng)前5/136題)

商業(yè)銀行進(jìn)行貸款組合層面的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，關(guān)注的重點(diǎn)可不包括( )。

A 銀行主要客戶所在行業(yè)的特征、定位、競(jìng)爭(zhēng)力及替代性分析

B 銀行客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì)

C 銀行貸款在不同行業(yè)中的分布

D 銀行不同客戶的行業(yè)集中度

正確答案：A

解析：

A項(xiàng)屬于單一客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)分析

單選題(當(dāng)前6/136題)

下列關(guān)于中央交易對(duì)手的說(shuō)法正確的是( )。

A 中央交易對(duì)手不存在信用風(fēng)險(xiǎn)

B 中央機(jī)構(gòu)作為交易對(duì)手

C 金融危機(jī)后要弱化中央交易對(duì)手

D 中央交易對(duì)手能夠?qū)⑺薪灰讓?duì)手的敞口匯總，進(jìn)行多邊凈額清算

正確答案：D

解析：

中央交易對(duì)手能夠?qū)⑺薪灰讓?duì)手的敞口匯總，進(jìn)行多邊凈額清算，大大減少衍生產(chǎn)品交易的總體風(fēng)險(xiǎn)敞口。

單選題(當(dāng)前7/136題)

壓力測(cè)試是一種以( )為主的風(fēng)險(xiǎn)分析方法，測(cè)算商業(yè)銀行在假定遇到極端不利的( )事件情況下可能發(fā)生的損失。

A 定量分析，小概率

B 定性分析，小概率

C 定量分析，大概率

D 定性分析，大概率

正確答案：A

解析：

壓力測(cè)試似一種定量為主的風(fēng)險(xiǎn)分析方法，其測(cè)試對(duì)象即一些極端不利的小概率事件。

單選題(當(dāng)前8/136題)

在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展過程中，存款人、貸款人乃至整個(gè)市場(chǎng)對(duì)商業(yè)銀行的態(tài)度和信心至關(guān)重要，因此( )對(duì)商業(yè)銀行市場(chǎng)價(jià)值的威脅最大。

A 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)

B 政治風(fēng)險(xiǎn)

C 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D 經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：C

解析：

聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行通常將聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)看做是對(duì)其經(jīng)濟(jì)價(jià)值最大的威脅。

單選題(當(dāng)前9/136題)

下列關(guān)于內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告的表述，錯(cuò)誤的是( )。

A 報(bào)告作為銀行的自我評(píng)估過程和結(jié)論的書面報(bào)告，可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系和控制機(jī)制的重要參考文件

B 報(bào)告應(yīng)評(píng)估銀行實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)

C 監(jiān)管機(jī)構(gòu)在評(píng)估報(bào)告后，不需要再對(duì)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估程序進(jìn)行檢查

D 監(jiān)管機(jī)構(gòu)在評(píng)估報(bào)告后，認(rèn)為銀行的內(nèi)部資本充足評(píng)估程序符合監(jiān)管要求時(shí)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以給予銀行自行評(píng)估的內(nèi)部資本水平來(lái)確定監(jiān)管資本要求

正確答案：C

解析：

報(bào)告應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：(1)評(píng)估主要風(fēng)險(xiǎn)狀況及發(fā)展趨勢(shì)、戰(zhàn)略目標(biāo)和外部環(huán)境對(duì)資本水平的影響。(2)評(píng)估實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)。(3)提出確保資本能夠充分覆蓋主要風(fēng)險(xiǎn)的建議。

單選題(當(dāng)前10/136題)

《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》對(duì)國(guó)內(nèi)銀行2013年前已發(fā)行的不合格資本工具給予( )的過渡期。

A 3年

B 5年

C 10年

D 7年

正確答案：C

解析：

《管理辦法》指出，允許商業(yè)銀行將超額貸款損失準(zhǔn)備計(jì)入銀行資本，并對(duì)國(guó)內(nèi)銀行已發(fā)行的不合格資本工具給予10年過渡期。

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