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1.在商業(yè)銀行中,起維護(hù)市場信心、充當(dāng)保護(hù)存款者的緩沖器作用的是( )。
A.銀行現(xiàn)金流
B.銀行資本金
C.銀行負(fù)債
D.銀行準(zhǔn)備金
2.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要素不包括( )。
A.價(jià)格確認(rèn)
B.降低風(fēng)險(xiǎn)
C.技術(shù)支持
D.模型創(chuàng)新
3.遠(yuǎn)期匯率的決定因素不包括( )。
A.即期匯率
B.交易規(guī)模
C.期限
D.兩種貨幣之間的利率差
4.銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是( )。
A.市場準(zhǔn)入
B.機(jī)構(gòu)設(shè)置
C.業(yè)務(wù)開展
D.高級(jí)管理人員聘用
5.巴塞爾委員會(huì)頒布的《巴塞爾新資本協(xié)議》中明確提出,( )形成三大支柱,共同為促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)健發(fā)揮作用。
A.資本構(gòu)成、內(nèi)部審計(jì)、市場競爭
B.資本要求、監(jiān)督監(jiān)管、市場競爭
C.資本要求、監(jiān)督檢查、市場紀(jì)律
D.資本比例、外部審計(jì)、市場紀(jì)律
6.如果離散的年復(fù)利率是10%,那么經(jīng)過5年連續(xù)投資,100元錢最終獲得的總收益為( )。
A.150
B.161
C.173
D.190
7.( )是指某一資產(chǎn)或資產(chǎn)組合采取證券資產(chǎn)這一價(jià)值形態(tài)的資產(chǎn)運(yùn)營方式。
A.證券化資產(chǎn)
B.資產(chǎn)證券化
C.增量貸款證券化
D.存量貸款證券化
B.第一筆1000萬貸款,3年后收回1500萬,第二筆2000萬貸款,5年后收回3600萬,那么哪筆貸款的年利率高?( )
A.第一筆
B.第二筆
C.相等
D.無法確定
9.下列不屬于盈利能力指標(biāo)的是( )。
A.資產(chǎn)收益率
B.資本金收益率
C.預(yù)期損失率
D.凈業(yè)務(wù)收益率
10.商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在( )兩個(gè)方面。
A.資本金管理和負(fù)債管理
B.資產(chǎn)管理和負(fù)債管理
C.風(fēng)險(xiǎn)管理和績效考核
D.流動(dòng)性管理和績效考核
11.對(duì)內(nèi)部模型計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值設(shè)定的限額是( )限額。
A.交易
B.頭寸
C.風(fēng)險(xiǎn)
D.止損
12.計(jì)算機(jī)出現(xiàn)病毒是屬于( )風(fēng)險(xiǎn)。
A.系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)
B.系統(tǒng)安全
C.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量
D.系統(tǒng)的穩(wěn)定性
13.使用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí).商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過程中,必須有( )嚴(yán)格的程序。
A.違約風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立控制
B.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立預(yù)測(cè)
C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立操作
D.操作風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立驗(yàn)證
14.根據(jù)我國銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》,其中對(duì)流動(dòng)性資產(chǎn)的定義里,
下面不被包括在內(nèi)的一項(xiàng)是( )。
A.一個(gè)月內(nèi)到期的正常類貸款(不包括關(guān)注類貸款)
B.在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款
C.在國內(nèi)外二級(jí)市場隨時(shí)可拋售的合格債券以及可隨時(shí)變現(xiàn)的合格票據(jù)資產(chǎn)
D.庫存現(xiàn)金
15.以下哪一個(gè)模型是針對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型?( )
A.CreditMetrics
B.KMV模型
C.VaR模型
D.高級(jí)計(jì)量法
16.對(duì)商業(yè)銀行而言,企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)屬于( )。
A.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C.A和B都是
D.A和B都不是
17.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法中不包括( )。
A.自我評(píng)估法
B.因果模型法
C.問卷調(diào)查法
D.工作交流法
1B.一家商業(yè)銀行在交易過程中,結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗,下列說法正確的是( )。
A.此情形屬于市場風(fēng)險(xiǎn)的一種
B.此情形是操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)
C.此情形會(huì)造成交易成本下降
D.此情形不會(huì)引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)
19.商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題,無法按期償還貸款,商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是( )。
資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
流動(dòng)性過剩
D.以上都不對(duì)
20.商業(yè)銀行的核心資本充足率指標(biāo)不得低于( ),資本充足率不得低于( ),附屬資本最高不得超過核心資本的( )、
A.4%;8%;90%
B.4%;6%;90%
C.6%;7%;100%
D.6%;8%;100%
一、單項(xiàng)選擇題
1.【答案及解析】B總資產(chǎn)收益率一凈利潤平均總資產(chǎn)。根據(jù)題目計(jì)算得:4%。故選B。
2.【答案及解析】B風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別/分析的定義是:風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是銀行結(jié)合自身發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營狀況和風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì),識(shí)別出可能影響其戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)施或者經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的潛在事項(xiàng)的過程。故選B。
3.【答案及解析】A名義價(jià)值是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。故選A。
4.【答案及解析】B企業(yè)購買遠(yuǎn)期利率協(xié)議的目的是鎖定未來借款成本,規(guī)避利率變動(dòng)可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)。故選B。
5.【答案及解析】A流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的可能性。大量存款人的擠兌行為可能會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨流動(dòng)性危機(jī)。故選A。
6.【答案及解析】C外部報(bào)告的內(nèi)容相對(duì)固定,主要包括:提供監(jiān)管數(shù)據(jù),反映管理情況,提出風(fēng)險(xiǎn)管理的措施建議等,(、為內(nèi)部報(bào)告內(nèi)容。故選C。
7.【答案及解析】A預(yù)期損失是可以預(yù)期的損失必然會(huì)用正常的經(jīng)濟(jì)收益來彌補(bǔ)這部分損失,銀行貸款利率或產(chǎn)品定價(jià)應(yīng)覆蓋它。故選A。
B.【答案及解析】D提高敏感度是標(biāo)準(zhǔn)法的優(yōu)點(diǎn)而不是缺點(diǎn)。故選D。
9.【答案及解析】A自我評(píng)估法是目前操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估的主要方法中運(yùn)用最廣泛、最成熟的。故選A。.
10.【答案及解析】C貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)不僅包括系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)還包括非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。但是與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別有所不同,商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí),應(yīng)當(dāng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素可能造成的影響。故選C?!?/p>
11.【答案及解析】D“交易賬戶中的項(xiàng)目按市場價(jià)值計(jì)價(jià),,不是影響聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的因素,是市場風(fēng)險(xiǎn)管理中的內(nèi)容,為干擾項(xiàng)。故選D。
12.【答案及解析】C良好的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑應(yīng)采取縱向報(bào)送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu),即本級(jí)行各部門向上級(jí)行對(duì)口部門報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的同時(shí),也須向本級(jí)行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門傳送風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告,以增強(qiáng)決策管理層對(duì)操作層的管理和監(jiān)督。故選C。
13.【答案及解析】C缺口分析法針對(duì)特定時(shí)段,計(jì)算到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)和到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)之間的差額,以判斷商業(yè)銀行在未來特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性是否充足。故選C。
14.【答案及解析】B評(píng)估殘余操作風(fēng)險(xiǎn)的重要程度屬于自我評(píng)估流程中的控制措施評(píng)估階段。故選B。
15.【答案及解析】A利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險(xiǎn)也稱為收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)。期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)是一種越來越重要的利率風(fēng)險(xiǎn),來源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)中所隱含的期權(quán)。基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)是指在利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動(dòng)不一致的情況下,雖然資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)的重新定價(jià)特征相似,但因其現(xiàn)金流和收益的利差發(fā)生了變化,也會(huì)對(duì)銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利影響。重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也稱為期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn),是最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式,來源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限(就固定利率而言)或重新定價(jià)期限(就浮動(dòng)利率而言)所存在的差異。故選A。
16.【答案及解析】D對(duì)于一個(gè)買方期權(quán)而言,標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí),該期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零,時(shí)間價(jià)值并不一之為零,所以期權(quán)的總價(jià)值也并不一定為零。故選D。
17.【答案及解析】D即期外匯交易的作用包括:可以滿足客戶對(duì)不同貨幣的需求,可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例,以避免發(fā)生匯率風(fēng)險(xiǎn),可以用來套期保值。所以D項(xiàng)錯(cuò)誤。故選D。
18.【答案及解析】A重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也稱期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn),是最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式。故選A。
19.【答案及解析】A預(yù)期損失率的計(jì)算公式是:預(yù)期損失率一預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口×100%。故選A。
20.【答案及解析】C在法人客戶評(píng)級(jí)模型中,Credit Monitor模型的核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為買賣關(guān)系,借貸關(guān)系中的信用風(fēng)險(xiǎn)信息因此隱含在這種期權(quán)交易之中,從而通過應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率。故選C。
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