單項(xiàng)選擇題(共90題，每小題0.5分，共45分)以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選、錯(cuò)選均不得分。

41.下列指標(biāo)計(jì)算公式中，不正確的是( )。

A.資本金收益率=稅后凈收入/資本金總額

B.資產(chǎn)收益率=稅后凈收入/資產(chǎn)總額

C.凈業(yè)務(wù)收益率=(營(yíng)業(yè)收入總額-營(yíng)業(yè)支出總額)/資產(chǎn)總額

D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)/(營(yíng)業(yè)收入總額-營(yíng)業(yè)支出總額)

42.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的說法，不正確的是( )。

A.監(jiān)管部門所關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況和銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況

B.銀行監(jiān)管部門通過現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管等手段，對(duì)銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行全面評(píng)估和監(jiān)控

C.按照誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，通?？蓪L(fēng)險(xiǎn)分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類

D.銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況不包括分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)水平

43.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是( )。

A.風(fēng)險(xiǎn)是損失的來源，同時(shí)也是盈利的基礎(chǔ)

B.風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布

C.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前概念，損失是一個(gè)事后概念

D.風(fēng)險(xiǎn)通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計(jì)量，可以等同于損失本身

44.在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過程中，決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的是( )。

A.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

B.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

C.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

45.下列哪一項(xiàng)不屬于按照信貸產(chǎn)品種類劃分的個(gè)人客戶?( )

A.汽車消費(fèi)貸款

B.抵押房地產(chǎn)貸款

C.新申請(qǐng)客戶

D.信用卡消費(fèi)客戶

46.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素主要通過( )來影響貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)。

A.宏觀經(jīng)濟(jì)因素

B.借款人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況

C.借款人所在行業(yè)狀況

D.借款人競(jìng)爭(zhēng)能力狀況

47.估計(jì)違約損失率的損失是經(jīng)濟(jì)損失，必須以歷史回收率為基礎(chǔ)，參考至少( )年、涵蓋一個(gè)經(jīng)濟(jì)周期的數(shù)據(jù)。

A.1

B.3

C.5

D.7

48.經(jīng)濟(jì)資本主要是用于規(guī)避銀行的( )。

A.預(yù)期損失

B.消耗性損失

C.災(zāi)難性損失

D.非預(yù)期損失

49.下列業(yè)務(wù)中包含了期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)的是( )。

A.活期存款業(yè)務(wù)

B.房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)

C.附有提前償還選擇權(quán)條款的長(zhǎng)期貸款

D.托收業(yè)務(wù)

50.銀行外匯存款和外匯貸款的幣種頭寸錯(cuò)配時(shí)，銀行的( )就會(huì)增加。

A.外匯交易風(fēng)險(xiǎn)

B.外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)

C.折算風(fēng)險(xiǎn)

D.利率風(fēng)險(xiǎn)

51.遠(yuǎn)期匯率的決定因素不包括( )。

A.即期匯率

B.交易規(guī)模

C.期限

D.兩種貨幣之間的利率差

52.下列哪種情況，不是由操作風(fēng)險(xiǎn)引起的?( )

A.將買入期權(quán)的銷售記錄成了購(gòu)進(jìn)

B.在模型需要輸入日波動(dòng)幅度時(shí)輸入了月波動(dòng)幅度

C.由于實(shí)際波動(dòng)程度超過了預(yù)期波動(dòng)程度，使期權(quán)組合遭受損失

D.基于一個(gè)時(shí)間系列進(jìn)行波動(dòng)性估計(jì)，該時(shí)間系列里包括了一個(gè)價(jià)格的極端值，超過其他價(jià)格的100倍

53.組合層面的待業(yè)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)關(guān)注的因素不包括( )。

A.銀行客戶的行業(yè)集中度

B.銀行貸款在不同行業(yè)中的分布

C.銀行主要客戶所在行業(yè)的特征

D.銀行客戶集中地區(qū)的適用環(huán)境和法律環(huán)境

54.國(guó)際領(lǐng)先銀行目前所采用的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益績(jī)效評(píng)估辦法(RAPM)中除了RAROC指標(biāo)之外，另一個(gè)常用的指標(biāo)RAROA是( )。

A.風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào)率

B.風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)回報(bào)率

C.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)回報(bào)率

D.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)收益率

55.從互換出售者的角度看，違約互換可以看成( )。

A.標(biāo)的債務(wù)中的賣權(quán)

B.標(biāo)的債務(wù)中的買權(quán)

C.標(biāo)的債務(wù)中的多頭頭寸

D.標(biāo)的債務(wù)中的空頭頭寸

56.( )是指交易產(chǎn)品在現(xiàn)貨市場(chǎng)成交后立即交割劃分。

A.現(xiàn)貨交易

B.遠(yuǎn)期交易

C.即期買賣

D.期貨交易

57.某進(jìn)口公司持有美元，但當(dāng)月要對(duì)外支付的貨幣是日元，可以通過( )，賣出美元，買入日元，滿足對(duì)外支付日元的需求。

A.期貨交易

B.遠(yuǎn)期外匯交易

C.即期外匯交易

D.期權(quán)交易

58.風(fēng)險(xiǎn)的( )是指一家商業(yè)銀行發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)可能擴(kuò)散到其他商業(yè)銀行，并引起類似或相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，或者產(chǎn)生"多米諾骨牌效應(yīng)"造成系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，甚至輻射到經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的各個(gè)方面。

A.不確定性

B.損益性

C.可能性

D.擴(kuò)散性

59.20世紀(jì)60年代，( )是華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論。

A.馬科維茨提出的現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論

B.夏普、林特爾、莫斯提出的CAPM模型

C.布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型

D.羅斯提出套利定價(jià)理論

60.下列關(guān)于收益計(jì)量的說法，正確的是( )。

A.絕對(duì)收益是對(duì)投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對(duì)量

B.資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的對(duì)數(shù)收益率等于其各時(shí)期對(duì)數(shù)收益率之積

C.資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的百分比收益率等于其各時(shí)期百分比收益率之和

D.百分比收益率則是絕對(duì)收益

41.D【解析】非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)/資產(chǎn)總額。

42.D【解析】略。

43.D【解析】風(fēng)險(xiǎn)雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計(jì)量，但絕不等同于損失本身。

44.D【解析】在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過程中，決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的因素是：資本金規(guī)模;商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。資本是風(fēng)險(xiǎn)的第一承擔(dān)者，資產(chǎn)規(guī)模并不能決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。

45.C【解析】個(gè)人客戶按信貸產(chǎn)品種類，可分為抵押房地產(chǎn)貸款、汽車消費(fèi)貸款、信用卡消費(fèi)及其他個(gè)人消費(fèi)貸款客戶等。

46.A【解析】系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的影響，主要是由宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變動(dòng)反映出來。

47.D【解析】實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的商業(yè)銀行由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率，估計(jì)違約損失率的損失是經(jīng)濟(jì)損失，必須以歷史回收率為基礎(chǔ)，參考至少7年、涵蓋一個(gè)經(jīng)濟(jì)周期的數(shù)據(jù)。

48.D【解析】經(jīng)濟(jì)資本是針對(duì)一定假設(shè)條件下所估計(jì)的最大損失，銀行為恰好保持其償付能力所要持有的各風(fēng)險(xiǎn)資本要素之和。銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中因承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)而面臨潛在的損失可分為預(yù)期損失和非預(yù)期損失。預(yù)期損失以準(zhǔn)備金的形式計(jì)入銀行經(jīng)營(yíng)成本;非預(yù)期損失需要銀行的經(jīng)濟(jì)資本來覆蓋。

49.C【解析】期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)中所隱含的期權(quán)。期權(quán)可以是單獨(dú)的金融工具，如場(chǎng)內(nèi)(交易所)交易期權(quán)和場(chǎng)外期權(quán)合同，也可以隱含于其他的標(biāo)準(zhǔn)化金融工具之中，如債券或存款的提前兌付、貸款的提前償還等選擇性條款。

50.A【解析】外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)是因?yàn)殂y行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間幣種的不匹配而產(chǎn)生的。

51.B【解析】遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價(jià)值，其決定因素包括即期匯率、兩種貨幣之間的利率差、期限。

52.C【解析】操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于操作不完善或失靈的內(nèi)部程序、人員和系統(tǒng)，或外部事件導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。ABD三項(xiàng)是由于操作風(fēng)險(xiǎn)程序造成的。

53.C【解析】區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)作為一種系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)難以通過貸款組合完全消除，因此其成為影響資產(chǎn)組合適用風(fēng)險(xiǎn)水平的一種重要風(fēng)險(xiǎn)因素。

54.D【解析】RAROA為風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)收益率，其計(jì)算公式為：RAROA=風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益(RAR)/資產(chǎn)=(利潤(rùn)-預(yù)期損失)/資產(chǎn)

55.C【解析】從互換出售者的角度看，違約互換可以看成標(biāo)的債務(wù)中的多頭頭寸;當(dāng)標(biāo)的債務(wù)價(jià)值或信用等級(jí)增加時(shí)，違約互換價(jià)值降低，低于初售時(shí)的價(jià)格。

56.C【解析】即期買賣是指交易產(chǎn)品在現(xiàn)貨市場(chǎng)成交后立即交割劃分，通常是當(dāng)天成交，當(dāng)天或三天內(nèi)進(jìn)行交割，即一方支付款項(xiàng)，另一方交付交易產(chǎn)品。

57.C【解析】題中該進(jìn)口公司當(dāng)月需要日元，可以通過買入日元賣出美元的方法持有日元，屬于即期外匯交易。

58.D【解析】“多米諾骨牌效應(yīng)”描述的是一種擴(kuò)散效應(yīng)：在一個(gè)存在內(nèi)部聯(lián)系的體系中，一個(gè)很小的初始能量就可能導(dǎo)致一連串的連鎖反應(yīng)。

59.B【解析】C項(xiàng)布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型被稱為華爾街的第二次數(shù)學(xué)革命。

60.A【解析】B項(xiàng)資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的對(duì)數(shù)收益率等于其各時(shí)期對(duì)數(shù)收益率之和;C項(xiàng)當(dāng)考慮多個(gè)時(shí)期的資產(chǎn)收益時(shí)，因?yàn)榇嬖趩卫蛷?fù)利的差異，多個(gè)時(shí)期的收益率不是每個(gè)時(shí)期的百分比收益率的簡(jiǎn)單累加;D項(xiàng)百分比收益率是相對(duì)收益。

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