6

一、判斷題

1.貸款定價所包含的成本包括資金成本、經(jīng)營成本、風險成本和資本成本。資本成本主要是指商業(yè)銀行的股權(quán)成本，資金成本主要指商業(yè)銀行負債的債務(wù)成本。(　　)

A.正確

B.錯誤

2.通過操作或服務(wù)的外包，也就相應(yīng)轉(zhuǎn)移了董事會和高管層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關(guān)法律的責任。(　　)

A.正確

B.錯誤

3.一般來說，高校等機構(gòu)類客戶的固定資產(chǎn)投資規(guī)模大，財務(wù)制度較健全，因此這類客戶的信用風險較小。(　　)

A.正確

B.錯誤

4.培養(yǎng)開放、互信、互助的機構(gòu)文化是聲譽風險管理的內(nèi)容。(　　)

A.正確

B.錯誤

5.承擔過多的信用風險會減少流動性風險。(　　)

A.正確

B.錯誤

6.如果某機構(gòu)美元的敞口頭寸為正，即凈資產(chǎn)為正，說明在美元上處于多頭。(　　)

A.正確

B.錯誤

7.根據(jù)馬柯維茨資產(chǎn)組合管理理論，多樣化的組合投資具有降低系統(tǒng)性風險的作用。(　　)

A.正確

B.錯誤

8.相關(guān)系數(shù)具有線性不變性。(　　)

A.正確

B.錯誤

9.1988年，《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，標志著國際銀行業(yè)的全面風險管理原則體系基本形成。(　　)

A.正確

B.錯誤

10.對商業(yè)銀行進行風險管理是風險管理部門的責任，與前臺業(yè)務(wù)部門無關(guān)。(　　)

A.正確

B.錯誤

11.計量違約損失率的方法包括市場價值法和回收現(xiàn)金流法。(　　)

A.正確

B.錯誤

12.在企業(yè)現(xiàn)金流量表中，企業(yè)構(gòu)建固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金屬于企業(yè)經(jīng)營活動現(xiàn)金流出。(　　)

A.正確

B.錯誤

13.商業(yè)銀行授信審批一般應(yīng)當遵循審貸分離、統(tǒng)一考慮和展期重審的原則。(　　)

A.正確

B.錯誤

14.信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征，是不可規(guī)避的。(　　)

A.正確

B.錯誤

15.違約概率是事前估計的結(jié)果。(　　)

A.正確

B.錯誤

16.良好的聲譽風險管理已經(jīng)成為商業(yè)銀行的主要競爭優(yōu)勢，有助于提升商業(yè)銀行的盈利能力和實現(xiàn)長期戰(zhàn)略目標。(　　)

A.正確

B.錯誤

17.聲譽風險可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運行的任何環(huán)節(jié)，其主要是由于商業(yè)銀行內(nèi)部造成的。(　　)

A.正確

B.錯誤

18.小型商業(yè)銀行普遍擅長零售業(yè)務(wù)，有能力將資源和技術(shù)整合起來，和更多的對手競爭。(　　)

A.正確

B.錯誤

19.新版《核心原則》中，有效銀行監(jiān)管的核心原則1為目標、獨立性、權(quán)力、透明度和合作。(　　)

A.正確

B.錯誤

20.根據(jù)“非現(xiàn)場監(jiān)管報表指標體系”中的有關(guān)內(nèi)容，我國共設(shè)定了7個流動性監(jiān)管指標(　　)

A.正確

B.錯誤

一、判斷題

1.【答案】B。解析：資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款信用風險所需經(jīng)濟資本的成本;資金成本包括債務(wù)成本和股權(quán)成本。

2.【答案】B。解析：通過操作或外包并不能轉(zhuǎn)移董事會和高管遵守相關(guān)法律的責任。

3.【答案】B。解析：高校的固定資產(chǎn)投資規(guī)模大，資產(chǎn)負債比例高，償債壓力大，還貸能力弱，而且普遍存在財務(wù)制度不健全等問題，存在嚴重的信用風險。

4.【答案】A。解析：培養(yǎng)開放、互信、互助的機構(gòu)文化是聲譽風險管理的內(nèi)容。

5.【答案】B。解析：承擔過多的信用風險會增加流動性風險。

6.【答案】A。解析：敞口頭寸為正說明美元處于多頭。

7.【答案】B。解析：根據(jù)馬柯維茨資產(chǎn)組合管理理論，多樣化的組合具有降低非系統(tǒng)風險的作用。信用風險很大程度上是一種非系統(tǒng)性風險，因此，在很大程度上能被多樣化的組合投資所降低。

8.【答案】A。

9.【答案】A。解析：1988年，《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，標志著國際銀行業(yè)的全面風險管理原則體系基本完成。

10.【答案】B。解析：對商業(yè)銀行進行風險管理是銀行所有部門的責任。

11.【答案】A。解析：計量違約損失率的方法主要有以下兩種：一是市場價值法，通過市場上類似資產(chǎn)的信用價差和違約概率推算違約損失率;二是回收現(xiàn)金流法，根據(jù)違約歷史清收情況，預測違約貸款在清收過程中的現(xiàn)金流。

12.【答案】B。解析：在企業(yè)現(xiàn)金流量表中，企業(yè)構(gòu)建固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金屬于企業(yè)投資活動現(xiàn)金流出。

13.【答案】A。解析：商業(yè)銀行授信審批一般應(yīng)當遵循審貸分離、統(tǒng)一考慮和展期重審的原則。

14.【答案】B。解析：應(yīng)為非系統(tǒng)性風險特征，非系統(tǒng)風險是可以規(guī)避的。具有明顯系統(tǒng)風險特征的是市場風險。

15.【答案】A。

16.【答案】A。

17.【答案】B。解析：聲譽風險可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運營的任何環(huán)節(jié)，通常與信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險等交叉存在、相互作用。所以它產(chǎn)生的原因是多種多樣的。

18.【答案】A。

19.【答案】B。解析：題干為原版的核心原則1;新版的核心原則1為責任、目標和權(quán)力。

20.【答案】A。

編輯推薦：

2015銀行從業(yè)資格考試真題及答案首發(fā)

2016年銀行業(yè)初級資格考試招生簡章

（責任編輯：）