[單選題]已知某研究員建立一元回歸模型的估計結(jié)果如下：，其中，n=60，R2=0.78，Y表示某商品消費量，X表示該商品價格，根據(jù)該估計結(jié)果，得到的正確結(jié)論是()。

A可決系數(shù)為0.22，說明該模型整體上對樣本數(shù)據(jù)擬合的效果比較理想

BX的變化解釋了Y變化的78%

C可決系數(shù)為0.78，說明該模型整體上對樣本數(shù)據(jù)擬合的效果并不理想

DX解釋了Y價格的78%

參考答案：B

[單選題]某機構(gòu)投資者持有某上市公司將近5%的股權(quán)，并在公司董事會中擁有兩個席位。這家上市公司從事石油開采和銷售。隨著石油價格的持續(xù)下跌，該公司的股票價格也將會持續(xù)下跌。該投資者應該怎么做才能既避免所投入的資金的價值損失，又保持兩個公司董事會的席位?()

A與金融機構(gòu)簽訂利率互換協(xié)議

B與金融機構(gòu)簽訂貨幣互換協(xié)議

C與金融機構(gòu)簽訂股票收益互換協(xié)議

D與金融機構(gòu)簽訂信用違約互換協(xié)議

參考答案：C

[單選題]在BSM期權(quán)定價中，若其他因素不變，標的資產(chǎn)的波動率與期權(quán)的價格關(guān)系呈()。

A正相關(guān)關(guān)系

B負相關(guān)關(guān)系

C無相關(guān)關(guān)系

D不一定

參考答案：A

[單選題]關(guān)于期權(quán)的希臘字母，下列說法錯誤的是()。

ADelta的取值范圍為(-1，1)

B深度實值和深度虛值的期權(quán)Gamma值均較小，只有當標的資產(chǎn)價格和執(zhí)行價相近時，價格的波動都會導致Delta值的劇烈變動，因此平價期權(quán)的Gamma值最大

C在行權(quán)價附近，Theta的絕 對值最大

DRho隨標的證券價格單調(diào)遞減

參考答案：D

[單選題]下列關(guān)于價格指數(shù)的說法正確的是()。

A物價總水平是商品和服務的價格算術(shù)平均的結(jié)果

B在我國居民消費價格指數(shù)構(gòu)成的八大類別中，不直接包括商品房銷售價格

C消費者價格指數(shù)反映居民購買的消費品和服務價格變動的絕 對數(shù)

D在我國居民消費價格指數(shù)構(gòu)成的八大類別中，居住類比重最大

參考答案：B

[多選題]多元線性回歸分析是建立在哪些假設(shè)基礎(chǔ)上的?()

A解釋變量之間不存在線性關(guān)系

B自變量x1，x2，…，xk是隨機變量

C所有隨機誤差項μ的均值為1

D所有隨機誤差項μ服從正態(tài)分布N(0，σ2)

參考答案：AD

[多選題]大豆供需平衡表中的結(jié)轉(zhuǎn)庫存(年末庫存)等于()。

A(期初庫存+進口量+產(chǎn)量)-(出口量+內(nèi)需總量)

B期初庫存-出口量

C總供給-總需求

D(進口量+產(chǎn)量)-(出口量+內(nèi)需總量)-壓榨量

參考答案：AC

[多選題]根據(jù)誤差修正模型，下列說法正確的是()。

A若變量之間存在長期均衡關(guān)系，則表明這些變量間存在著協(xié)整關(guān)系

B建模時需要用數(shù)據(jù)的動態(tài)非均衡過程來逼近經(jīng)濟理論的長期均衡過程

C變量之間的長期均衡關(guān)系是在短期波動過程中的不斷調(diào)整下得以實現(xiàn)的

D傳統(tǒng)的經(jīng)濟模型通常表述的是變量之間的一種“長期均衡”關(guān)系

參考答案：BCD

[判斷題]在我國，中國人民銀行對各金融機構(gòu)法定存款準備金按月考核。()

對

錯

參考答案：錯

[判斷題]場外期權(quán)合約的雙方對對方的信用情況并不了解。()

對

錯

參考答案：錯

（責任編輯：）

共2頁,當前第1頁  第一頁  前一頁  下一頁