為了幫助考生系統(tǒng)的復(fù)習期貨從業(yè)資格課程 全面的了解期貨從業(yè)資格考試的相關(guān)重點，小編特編輯匯總了2011年期貨從業(yè)資格相關(guān)資料，希望對您參加本次考試有所幫助??！

48.下列四個選項中，期貨市場價格因人為投機而引起異常波動可能性最大的是（ ）。

A.某大豆期貨合約持倉集中度下降10%，市場資金集中度上升20%

B.楳大豆期貨合約持倉集中度上升10%，市場資金集中度下降20%

C.某大豆期貨合約持倉集中度上升10%，市場資金集中度上升10%

D.某大豆期貨合約持倉集中度下降20%，市場資金集中度上升10%

49.買進一個低執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，交出兩個中執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，再買進一個高執(zhí)行價格看漲期權(quán)屬于（ ）。

A.買入跨式套利

B.賣出跨式套利

C.買入蝶式套利

D.賣出蝶式套利

50.某投資者買進執(zhí)行價格為280美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為15美分/蒲式耳，賣出執(zhí)行價格為290美分/蒲式耳的小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為11美分/蒲式耳，則其損益平衡點為（ ）美分/蒲式耳。

A.290

B.284

C.280

D.276

51.以下為實值期權(quán)的是（ ）。

A.執(zhí)行價格為350，市場價格為300的賣出看漲期權(quán)

B.執(zhí)行價格為300，市場價格為350的買入看漲期權(quán)

C.執(zhí)行價格為300，市場價格為350的買入看跌期權(quán)

D.執(zhí)行價格為350，市場價格為300的買入看漲期權(quán)

52.以相同的執(zhí)行價格同時賣出看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，屬于（ ）。

A.買入跨式套利

B.賣出跨式套利

C.買入寬跨式套利

D.賣出寬跨式套利

53.下列（ ）屬于期貨市場的法律風險。

A.投資者與不具有期貨代理資格的機構(gòu)簽訂經(jīng)紀代理合同

B.儲存交易數(shù)據(jù)的計算機因災(zāi)害或操作錯誤而引起損失

C.宏觀調(diào)控政策頻繁變動或?qū)ζ谪浭袌霰O(jiān)管不力

D.客戶資信狀況惡化而出現(xiàn)違規(guī)行為

54.7月1日，某投資者以100點的權(quán)利金買入一張9月份到期，執(zhí)行價格為10200點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)，同時，他又以120點的權(quán)利金賣出一張9月份到期，執(zhí)行價格為10000點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利（不考慮其他費用）是（ ）。

A.200點

B.180點

C.220點

D.20點

55.在美國，期貨投資基金的主要管理人是（ ）。

A.CTA

B.CPO

C.FCM

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（責任編輯：中大編輯）

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