為了幫助考生系統(tǒng)的復(fù)習(xí)期貨從業(yè)資格考試課程 全面的了解期貨從業(yè)資格考試的相關(guān)重點，小編特編輯匯總了2011年期貨從業(yè)資格考試相關(guān)資料，希望對您參加本次考試有所幫助！！

36．客戶既未對交易結(jié)算單記載事項確認(rèn)，也未提出異議的，視為對交易結(jié)算單的確認(rèn)．

37．如在規(guī)定時間內(nèi)會員沒有對結(jié)算數(shù)據(jù)提出異議，也不能視作會員已認(rèn)可結(jié)算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性．

38．當(dāng)日結(jié)算時的交易保證金超過昨日結(jié)算時的交易保證金部分從會員結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃．當(dāng)日結(jié)算時的交易保證金低于昨日結(jié)算時的交易保證金部分劃入會員結(jié)算準(zhǔn)備金．

39．手續(xù)費，稅金等各項費用不得從會員的結(jié)算準(zhǔn)備金中直接扣劃．

40．客戶被通知追加保證金后，不能按時追加保證金的，期貨經(jīng)紀(jì)公司應(yīng)當(dāng)將該客戶部分或全部持倉強行平倉，直至保證金余額能夠維持其剩余頭寸．

41．在規(guī)定交割期限內(nèi)賣方未交付貨物的，構(gòu)成交割違約．

42．在規(guī)定交割期限內(nèi)買方未解付貨款或解付不足的，構(gòu)成交割違約．

43．實物交割應(yīng)以客戶的名義進行．

44．開立帳戶實質(zhì)上投資者(委托人)與期貨經(jīng)紀(jì)公司(代理人)之間建立的一種信用關(guān)系．

45．套期保值是交易者在現(xiàn)貨市場上買進或賣出一定量的現(xiàn)貨商品的同時，在期貨市場上買進或賣出與現(xiàn)貨品種相同，數(shù)量相當(dāng)，方向相同的期貨合約．

46．期貨價格高于現(xiàn)貨價格，就會有套利者買入低價現(xiàn)貨，賣出高價現(xiàn)貨，以低價買入的現(xiàn)貨在期貨市場上高價拋出，在無風(fēng)險的情況下實現(xiàn)盈利．

47．基差的數(shù)值并不是恒定的，基差的變化使套期保值承擔(dān)著一定的風(fēng)險，套期保值者并不能完全將風(fēng)險轉(zhuǎn)移出去．

48．基差是現(xiàn)貨價格與期貨價格的變動幅度和變化方向不一致所引起的，所以，只要套期保值者隨時觀察基差的變化，并選擇有利的時機完成交易，就會取得較好的保值效果，甚至獲得額外收益．

49．我國交易所都推出的期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易，是買賣雙方按達(dá)成的現(xiàn)貨買賣協(xié)議進行與期貨合約標(biāo)的物種類相同，數(shù)量相當(dāng)?shù)默F(xiàn)貨交換．

50．套期圖利者是投機者的一種．

51．套期圖利簡稱套利，也叫套利交易或價差交易．

52．套利交易指的是在買入或賣出某種期貨合約的同時，賣出或買入相關(guān)的另一種期貨合約，并在某個時間同時將兩種合約平倉的交易方式．

53．套利行為與套期保值行為在本質(zhì)上是相同的．

54．套期圖利交易是從不同的兩個期貨合約彼此之間的相對價格差異套取利潤．

55．價格下跌，向下跌破價格形態(tài)趨勢線或移動平均線，同時出現(xiàn)大成交量，是價格下跌的信號，強調(diào)趨勢反轉(zhuǎn)形成空頭市場．

56．在上升趨勢中，將兩個低點連成一條直線，就得到上升趨勢線．

57．用1個單位或100個單位的外國貨幣作為標(biāo)準(zhǔn)，折算為一定數(shù)額本國貨幣，稱為間接標(biāo)價法．

58．歐洲美元期貨是一種外匯期貨．

59．現(xiàn)金結(jié)算，是指期貨合約到期時不進行實物交割，而是根據(jù)最后交易日的結(jié)算價格計算交易雙方的盈虧，并直接劃轉(zhuǎn)雙方的保證金以結(jié)清頭寸的一種結(jié)算方式．

60．人們常說的道瓊斯指數(shù)通常是指道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)．

61．看漲期權(quán)是指期貨期權(quán)的買方向期貨期權(quán)的賣方支付一定數(shù)額的權(quán)利金后，即擁有在期權(quán)合約的有效期內(nèi)，按事先約定的價格向期權(quán)賣方賣出一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約，但不負(fù)有必須賣出的義務(wù)．

62．美式期權(quán)是指在規(guī)定的有效期限內(nèi)的任何時候可以行使權(quán)利．

63．執(zhí)行價格是指期權(quán)的買賣雙方敲定的期貨期權(quán)合約的價格．

64．一般來說，執(zhí)行價格與市場價格的差額越大，則時間價值就越?。?/p>

65．當(dāng)一種期權(quán)處于極度實值或極度虛值時，其時間價值都將為零．

66．買入看漲期權(quán)的交易對手就是賣出看跌期權(quán)．

67．在期貨期權(quán)交易中，期權(quán)買方必須繳納保證金．

68．期貨投資基金屬于投資基金范疇，與共同基金和對沖基金有密切的聯(lián)系．

69．基金管理人也稱為基金公司，是適應(yīng)投資基金的操作而產(chǎn)生的基金經(jīng)營機構(gòu)，是投資基金的設(shè)計者和基金運作的決策者．

70．對于臨近交割月份的期貨合約，隨著交割月的臨近，由于交易量會逐漸減少，應(yīng)逐日降低保證金的比率．

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（責(zé)任編輯：中大編輯）

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