為了幫助考生系統(tǒng)的復(fù)習(xí)期貨從業(yè)資格考試課程 全面的了解期貨從業(yè)資格考試的相關(guān)重點(diǎn)，小編特編輯匯總了2011年期貨從業(yè)資格考試相關(guān)資料，希望對您參加本次考試有所幫助！！

四、分析計(jì)算題(本題共10個(gè)小題，每題2分，共20分。在每題給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有

l項(xiàng)符合題目要求，請將正確選項(xiàng)的代碼填入括號(hào)內(nèi))

161．【答案】B跨

【解析】上海期貨交易所鋁期貨合約的每日價(jià)格波動(dòng)浮動(dòng)限制為不超過上一交易日結(jié)算價(jià)±3％，因此一般情況下，7月3日期貨合約的最高價(jià)格=15000×(1+3％)=15450(元／噸)。

162．【答案】D

【解析】大豆期貨每手lo噸，需交納的保證金為：2040×15×10×5％=15300(元)。

163．【答案】B

【解析】該公司期貨市場上的盈利為60元／噸，現(xiàn)貨市場上的虧損為40元／噸，因此其凈盈利為20元／噸，共實(shí)現(xiàn)盈利：20×500=10000(元)。

164．【答案】A

【解析】買人套期保值，基差走弱時(shí)將有凈盈利，盈利數(shù)額為：30×10×10=3000(元)。

165．【答案】D

【解析】賣出較近月份的合約同時(shí)買入遠(yuǎn)期月份的合約進(jìn)行套利盈利的可能性比較大，我們稱這種套利為熊市套利。A項(xiàng)中獲利100元；B項(xiàng)中獲利-60元；C項(xiàng)中獲利140元；D項(xiàng)中獲利190元。所以，D項(xiàng)符合題目的要求。

166．【答案】C

【解析】A項(xiàng)盈利為：(402．5-399．5)+(401-401．5)=2．5(美元／盎司)；

B項(xiàng)盈利為：(398．5-399．5)+(401-399．5)=0．5(美元／盎司)；

C項(xiàng)虧損為：(402．5-399．5)+(401-404．5)=-0．5(美元／盎司)；

D項(xiàng)盈利為：(398．5-399．5)+(401-397．0)=3(美元／盎司)；

因此，C項(xiàng)使交易者虧損。

167．【答案】A

【解析】8月份合約盈虧情況：450-446=4(美元／盎司)，即獲利4美元／盎司；

7月份合約盈虧情況：452-461=-9(美元／盎司)，即虧損9美元／盎司；

套利結(jié)果：4-9=-5(美元／盎司)。

168．【答案】C

【解析】3個(gè)月的貼現(xiàn)率為：(100-92)％÷4=2％；

購買價(jià)格：1000000×(1-2％)=980000(美元)。

169．【答案】D

【解析】道?瓊斯指數(shù)每點(diǎn)為10美元。獲利為：(9700-9500)×10-500=1500(美元)。

170．【答案】C

【解析】投資者5月份到期不會(huì)執(zhí)行其買人的看漲期權(quán)，損失180點(diǎn)；

投資者賣出的看漲期權(quán)對方不會(huì)執(zhí)行，所以投資者獲利權(quán)利金240點(diǎn)；

投資者凈盈利：240-180=60(點(diǎn))。17R

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（責(zé)任編輯：中大編輯）

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